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Título: OBSERVACIONES ANOMALAS Y CONTRASTES DE RAIZ UNITARIA EN DATOS SEMANALES |
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| Tipo: Comunicación | |
| Área: G.3. Métodos econométricos. | |
| Autores: Francisco Javier Martín Alvarez José Juan Cáceres Hernández Víctor Javier Cano Fernández | |
| Resumen: En este trabajo se examinan los efectos de la presencia de observaciones anómalas sobre el tamaño y la potencia de los contrastes de raíz unitaria en datos semanales. La evaluación de dichos efectos se lleva a cabo a través de ejercicios de simulación y, únicamente para el caso de outliers de tipo aditivo, que se introducen -con diferente tamaño y frecuencia-como elementos integrantes del proceso generador de datos. Asimismo, se toman en consideración diferentes situaciones caracterizadas por la incorporación o no de ciertos componentes determinísticos como regresores en la regresión auxiliar del contraste. Los resultados teóricos obtenidos se complementan con una aplicación empírica a una serie temporal real. |